WordPressの記事をお引っ越しするときに、標準のエクスポートしても、アイキャッチ画像のデータは引き継ぎできない、その悩みを解決してくれるのが、
Export media with selected content プラグイン。
元々記事がある側のWordPressにこのプラグインをインストール・有効化した後に、
「ツール」の「エクスポート」を開くと、「Export media with selected content」のオプションがあるので、こちらをチェックしてから、記事をエクスポートする。

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これだけで、OK。
エクスポートファイルがダウンロードできる。
記事を受け入れる(インポート)側のWordPressには、プラグインのインストールは不要。
「ツール」の「インポート」にて、WordPressエクポート形式のインポーターを実行し、
先ほどのエクスポートファイルを読み込みし、
「添付ファイルをダウンロードしインポートする」にチェックを入れて、実行する。
この添付ファイルをダウンロードのオプションにチェックを入れ忘れないようにする。これ重要。
これで、アイキャッチ画像も含めて、記事の引越しが完了する。
あとは、301リダイレクトを設定してお引越し完了となる。